Eurepo - Définition financière
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Définition concise du terme Eurepo
L'Eurepo est une référence de taux calculée et publiée sur une base quotidienne (hormis weekends et jours fériés du calendrier TARGET) par la FBE. Elle reflète le taux auquel les banques de premier ordre se prêtent des liquidités dans le cadre d'un prêt sécurisé (repo) par des obligations d'Etat données en collateral.
Définition complète du terme Eurepo
L'Eurepo a été créé en mars 2002. Il est calculé à partir des données transmis par des banques européennes faisant partie d'un panel d'établissements composé à cet effet.
Pour le calcul de l'Eurepo ne sont retenues que les transactions où le collatéral est composé de titres faisant partie de la liste “Euroepo GC”, qui définit les catégories d'obligations d'État de la zone Euro admissibles.
L'Eurepo est publié en valeur J+2, et calculé sur une base de act/360 avec une précision de 3 décimales. Les échéances cotées sont: T/N, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois.