écart-type - Définition financière
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Définition concise du terme écart-type
L'écart-type est une mesure statistique de la dispersion des valeurs d'un ensemble de données par rapport à sa moyenne. En d'autres termes, il indique à quel point les valeurs d'un ensemble de données sont éloignées de la moyenne.
Définition complète du terme écart-type
En finance, l'écart-type est utilisé pour évaluer le risque ou la volatilité d'un actif financier ou d'un portefeuille d'actifs. Plus l'écart-type est élevé, plus les valeurs des actifs sont susceptibles de varier par rapport à leur moyenne, ce qui indique un risque plus élevé. Les investisseurs utilisent souvent l'écart-type pour mesurer et comparer le risque entre différents investissements, ainsi que pour prendre des décisions en matière de diversification de leur portefeuille.