Risque de corrélation - Définition financière
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Définition concise du terme risque de corrélation
Risque dû à des variations divergentes entre une opération de couverture et la position sous-jacente.
Définition complète du terme risque de corrélation
Le risque de corrélation est le risque lié à toute couverture d'un instrument ou d'un position par un instrument non exactement identique. Il repose sur une possible divergence dans les variations des prix de ces deux instruments, rendant ainsi la couverture imparfaite. Exemple: couverture d'un swap par des contrats de futures.