Attributs du groupe de codes CFI : Taux (Rates) [SR]
Spécification du groupe de code CFI selon ISO 10962:2021
Un swap de taux est un contrat dans lequel deux contreparties acceptent chacune de verser à l'autre des flux de trésorerie à des dates définies au cours d'une période convenue, sur la base d'un montant notionnel spécifié et d'un taux d'intérêt variable, d'un taux d'inflation variable ou d'un taux d'intérêt fixe.
Attributs du groupe de code CFI
1er attribut du groupe SR : Underlying Assets
Les valeurs possibles sont:
A
Basis swap
C
Fixed-Floating
D
Fixed-Fixed
G
Inflation rate index
H
Overnight Index Swap (OIS)
Z
Zero coupon
M
Others (Miscellaneous)
2ème attribut du groupe SR : Notional
Les valeurs possibles sont:
C
Constant
D
Accreting
I
Amortizing
Y
Custom
3ème attribut du groupe SR : Single or multi-currency
Les valeurs possibles sont:
S
Single-Currency
C
Cross-Currency
4ème attribut du groupe SR : Delivery
Les valeurs possibles sont:
C
Cash
P
Physical