Back testing - Définition financière
Définition concise du terme back testing
Processus destiné à la validation d'une stratégie de trading. Le back testing mesure sa performance de la stratégie en simulant son application sur des données de marché historiques.
Définition complète du terme back testing
L'objectif du back testing est de pouvoir estimer les gains et pertes qui auraient été réalisés, et ce avant de l'appliquer sur des transactions réelles, pour ensuite pouvoir soit la valider, soit la rejeter. Des failles dans la stratégie peuvent ainsi être décelées avant qu'elle ne perde de l'argent si jamais la stratégie s'avère non probante.