Gamma - Définition financière

Le gamma d'une option est une mesure de la variation du delta de l'option par rapport aux mouvements du prix de l'actif sous-jacent. Plus précisément, il mesure la vitesse à laquelle le delta de l'option change en réponse à une variation du prix de l'actif sous-jacent. Un gamma élevé signifie que le delta de l'option est plus sensible aux fluctuations du prix de l'actif sous-jacent, ce qui peut avoir un impact important sur la valeur de l'option, en particulier pour les options proches de l'expiration et avec des prix d'exercice proches du prix actuel de l'actif sous-jacent. Le gamma est donc une mesure importante à prendre en compte pour évaluer le risque et le potentiel de gain d'une option.