Parité put-call - Définition financière
Définition concise du terme parité put-call
La parité put-call est une relation entre le prix d'une option d'achat (call) et celui d'une option de vente (put) sur le même actif sous-jacent, indiquant que le prix du call plus le prix de l'actif sous-jacent équivaut au prix du put plus le prix de l'exercice.
Définition complète du terme parité put-call
La parité put-call est un principe fondamental en finance qui établit une relation entre les prix des options de vente (put) et des options d'achat (call) sur le même actif sous-jacent et avec la même échéance. Selon cette parité, le prix d'une option de vente plus le prix de l'actif sous-jacent doit être égal au prix de l'option d'achat plus le prix d'exercice de cette option.