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Vega - Définition financière

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Définition concise du terme vega

Le vega d'une option est la sensibilité de son prix à un changement de sa volatilité de 1%.

Informations complémentaires pour cette définition

Autres définitions en rapport avec celle-ci

Actif sous-jacent  •  Black and Scholes  •  Delta  •  Gamma  •  Option  •  Rhô  •  Thêta  •  Valeur intrinsèque  •  Volatilité

Formule en rapport avec cette définition

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