Vega - Définition financière
Définition concise du terme vega
Le vega d'une option est la sensibilité de son prix à un changement de sa volatilité de 1%.
Informations complémentaires pour cette définition
Autres définitions en rapport avec celle-ci
Actif sous-jacent • Black and Scholes • Delta • Gamma • Option • Rhô • Thêta • Valeur intrinsèque • Volatilité