Volatilité implicite - Définition financière
Définition concise du terme volatilité implicite
La volatilité implicite mesure l'amplitude des variations à court terme du prix du sous-jacent d'une option, telle qu'elle est anticipée par le marché.
Définition complète du terme volatilité implicite
La volatilité implicite est un paramètre essentiel dans l'évaluation des produits dérivés. N'étant pas observable, elle doit être déterminée
par itération en utilisant la formule de Black & Scholes.
La volatilité implicite correcte sera celle pour laquelle le prix théorique de l'option calculé à l'aide du modéle correspondra à prix observé sur le marché.
La volatilité implicite s'interprète comme indicateur avancé des mouvements futurs du sous-jacent d'une option.