Formule Base d'une obligation

Tags: obligations pricing et analyse

Description de la formule Base d'une obligation

Formule de calcul de la base d'une obligation.

b = c l n P r i c e_{b o n d} - (C F_{b o n d} \cdot r t P r i c e_{F u t})

C F_{b o n d}

Facteur de concordance

c l n P r i c e_{b o n d}

Prix pied de coupon de l'obligation

r t P r i c e_{F u t}

Prix temps-réel du contrat future