Formule Duration modifiée

Tags: obligations pricing et analyse

Description de la formule Duration modifiée

Formule de calcul pour la duration modifiée d'une obligation.

Formule

D_{m o d} = \frac{D}{1 + i}

Légende

D

Duration de Macaulay

i

Taux de rendment actuariel annuel

Information additionnelle en rapport avec cette formule

Definitions en relation avec cette formule:

Duration • Duration modifiée • Obligation

Article en relation avec cette formule:

Analyse d'une obligation

Calculateur en relation avec cette formule:

Prix d'une obligation avec coupon

Autre formule en relation avec celle-ci:

Duration (de Macaulay) d'une obligation