Formule PVBP par la variation du taux de rendement

Tags: obligations pricing et analyse

Description de la formule PVBP par la variation du taux de rendement

Formule de calcul de la PVBP par la variation du taux de rendement.

Formule

P V B P = \frac{1}{100} \cdot \frac{d P_{g}}{d i}

Légende

Δ i

Variation (de 1bp) du taux de rendement

d P_{g}

Variation du prix coupon inclus

Information additionnelle en rapport avec cette formule

Definitions en relation avec cette formule:

Duration modifiée • Price value of a basis point • Taux de rendement actuariel

Article en relation avec cette formule:

Analyse d'une obligation

Calculateur en relation avec cette formule:

Prix d'une obligation avec coupon

Autre formule en relation avec celle-ci:

PVBP par la duration modifiée