Formule Parité call-put standard

Tags: dérivés mécanisme options pricing et analyse

Description de la formule Parité call-put standard

Formule de la parité call-put standard.

Formule

C - P = S - E \cdot e^{- r T}

Légende

C

Valeur du call

E

Prix d'exercice de l'option

P

Valeur du put de mêmes échéance et prix d'exercice que le call

r

Taux continu actualisé du marché monétaire prévalant pour la durée T

T

Durée (en fraction d'années) jusqu'à l'échéance de l'option

Information additionnelle en rapport avec cette formule

Definitions en relation avec cette formule:

Option • Option d'achat • Option de vente

Articles en relation avec cette formule:

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Calculateurs en relation avec cette formule:

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