Formule Parité call-put standard
Description de la formule Parité call-put standard
Formule de la parité call-put standard.
Formule
\[ C-P=S-E\cdot e^{-rT} \ \]
Légende
\(C\ \)
Valeur du call
\(E\ \)
Prix d'exercice de l'option
\(P\ \)
Valeur du put de mêmes échéance et prix d'exercice que le call
\(r\ \)
Taux continu actualisé du marché monétaire prévalant pour la durée T
\(T\ \)
Durée (en fraction d'années) jusqu'à l'échéance de l'option
Information additionnelle en rapport avec cette formule
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