Formule Prix d'un titre à intérêts précomptés

Tags: instruments de taux instruments du marché monétaire pricing et analyse

Description de la formule Prix d'un titre à intérêts précomptés

Formule de calcul du prix d'un titre à intérêts précomptés, tel un bon de Trésor, un billet de trésorerie ou un certificat de dépôt.

P = \frac{100}{(1 + r \cdot \frac{n b j_{v d \to m d}}{n b j_{b a s e}})}

n b j_{b a s e}

Nombre de jours dans l'année (360,365, 366 ... selon la convention à appliquer)

n b j_{v m}

Nombre de jours entre la date de valeur et la date de maturité

r

Taux de rendement annuel