Formule Référence d'indexation sur l'inflation pour une date donnée

Tags: obligations pricing et analyse

Description de la formule Référence d'indexation sur l'inflation pour une date donnée

Formule de calcul de la référence d'indexation sur l'inflation pour une date donnée.

I P C_{v} = I P C_{m - 3} + \frac{j_{v} - 1}{J_{m}} \cdot (I P C_{m - 2} - I P C_{m - 3})

I P C_{m - 2}

IPC du mois m-2

I P C_{m - 3}

IPC du mois m-3

J_{m}

Nombre de jours du mois m

j_{v}

Numéro du jour de la date de valeur (p.ex. 5 si la date de valeur est le 5 juillet 2009)