Formule Taux de coupon couru d'un titre indexé sur l'inflation

Tags: obligations pricing et analyse

Description de la formule Taux de coupon couru d'un titre indexé sur l'inflation

Formule de calcul du taux de coupon couru d'une obligation indexée sur l'inflation.

C C = C N \cdot \frac{n b j_{p c d \to v d}}{n b j_{n c d \to p c d}} \cdot c i_{v}

c i_{v}

Coefficient d'indexation à la date de valeur

C N

Taux de coupon nominal

d_{p \to v}

Nombre de jours entre la dernière date de tombée de coupon et la date de valeur

n b j_{p c d \to n c d}

Nombre de jours entre la dernière et date de tombée de coupon et la prochaine date de tombée de coupon