Formule Valeur à échéance d'un call lookback à prix d'exercice variable
Description de la formule Valeur à échéance d'un call lookback à prix d'exercice variable
Formule de calcul de la valeur à échéance d'un call lookback à prix d'exercice variable.
Formule
\[ LC_{var}=max\left ( S_{T}-S_{min},0 \right ) \ \]
Légende
\(S_{min}\ \)
Prix minimum du sous-jacent atteint pendant la durée de vie de l'option
\(S_{T}\ \)
Prix du sous-jacent à la date d'expiration T de l'option
Information additionnelle en rapport avec cette formule
Definitions en relation avec cette formule:
Actif sous-jacent • Option • Option d'achat • Option lookback • Prix d'exercice
Articles en relation avec cette formule:
Les options - définitions, exemples et applications • Les stratégies d'options (deuxième partie) • Les stratégies d'options (première partie)
Calculateurs en relation avec cette formule:
Calculateur de stratégies d'options • Valorisation d'une option (Black & Scholes)