Formule Ajustement de convexité
Description de la formule Ajustement de convexité
Cette formule permet de calculer l'ajustement de convexité utilisé pour chiffrer le changement du prix d'une obligation en fonction d'un changement du taux de rendement actuariel donné.
Formule
\[ CA = CV \times 100 \times \left ( \Delta y \right )^{2} \ \]
Légende
\(CV\ \)
Convexité de l'obligation
\(Δy\ \)
Changement du taux de rendement actuariel
Information additionnelle en rapport avec cette formule
Definitions en relation avec cette formule:
Convexité • Obligation • Prix pied de coupon • Taux de rendement actuariel