Formule Calcul d'un cours de change à terme

Tags: évaluation instruments de change marché des changes

Description de la formule Calcul d'un cours de change à terme

Cette formule permet de calculer un cours de change à terme pour une paire de devises.

Formule

C_{f} = C_{s} \cdot \frac{(1 + i_{p} \cdot \frac{n}{N_{p}})}{(1 + i_{b} \cdot \frac{n}{N_{b}})}

Légende

C_{s}

Cours de change au comptant

i_{b}

Taux d'intérêt pour un dépôt sur n jours en devise de base

i_{p}

Taux d'intérêt pour un dépôt sur n jours en devise de cotation

n

Nombre de jours entre la date spot et la date de livraison du change à terme

N_{b}

Nombre de jours dans l'année pour le dépôt en devise de base (360,365, 366 selon convention)

N_{c}

Nombre de jours dans l'année pour le dépôt en devise de cotation (360,365, 366 selon convention)

Information additionnelle en rapport avec cette formule

Definition en relation avec cette formule:

Change à terme

Article en relation avec cette formule:

Le change au comptant (FX Spot) - definitions, exemples et applications

Calculateur en relation avec cette formule:

Calcul d'un taux de change à terme (FX Forward)