Formule Calcul d'un taux d'intérêt forward
Description de la formule Calcul d'un taux d'intérêt forward
Cette formule permet de calculer un taux d'intérêt forward pour une période située entre les deux dates \( t_{1} \) et \( t_{2} \).
Formule
\[ r_{t_{1,2}} = \left [ \frac{\left (1+ \left ( r_{t_{0,2}} \times \frac{n_{t_{0,2}}}{d_{base}} \right ) \right )}{\left (1+ \left ( r_{t_{0,1}} \times \frac{n_{t_{0,1}}}{d_{base}} \right ) \right )} -1 \right ] \times \left( \frac{d_{base}}{n_{t_{1,2}}}\right ) \ \]
Légende
\(d_{base}\ \)
Nombre de jours d'une année (selon la convention : 360 ou 365[366])
\(n_{t_{0,1}}\ \)
Nombre de jours de la période entre la date de calcul $t_{0}$ et $t_{1}$
\(n_{t_{0,2}}\ \)
Nombre de jours de la période entre la date de calcul $t_{0}$ et $t_{2}$
\(n_{t_{1,2}}\ \)
Nombre de jours de la période entre la date $t_{1}$ et la date $t_{2}$
\(r_{t_{0,1}}\ \)
Taux d'intérêt pour la période entre la date de calcul $t_{0}$ et $t_{1}$
\(r_{t_{0,2}}\ \)
Taux d'intérêt pour la période entre la date de calcul $t_{0}$ et $t_{2}$