Formule Convexité d'une obligation

Tags: obligations pricing et analyse

Description de la formule Convexité d'une obligation

Cette formule permet de calculer la convexité d'une obligation.

Formule

C V = \frac{P^{'} + P^{″} - 2 P}{2 P {(Δ y)}^{2}}

Légende

Δ P'

Changement du prix si le taux de rendement augmente d'un point de base

Δ P ″

Changement du prix si le taux de rendement baisse d'un point de base

Δ y

Changement du taux de rendement actuariel

P

Prix de l'obligation

Information additionnelle en rapport avec cette formule

Definitions en relation avec cette formule:

Convexité • Obligation • Prix pied de coupon • Taux de rendement actuariel

Article en relation avec cette formule:

Analyse d'une obligation

Calculateur en relation avec cette formule:

Prix d'une obligation avec coupon