Formule Rho d'une option d'achat (call)

Tags: évaluation gestion des risques options

Description de la formule Rho d'une option d'achat (call)

Cette formule permet de calculer le rho d'une option d'achat (call), c'est-à-dire de sa sensibilité par rapport au niveau des taux d'intérêt.

Formule

ρ = K t e^{- r t} N (d 2) A v e c : d 1 = \frac{l n (\frac{S}{K}) + (r + \frac{σ^{2}}{2}) t}{σ \sqrt{t}};

d 2 = d 1 - σ \sqrt{t}

Légende

K

Prix d'exercice de l'option

N

Fonction de répartition de la loi normale centrée réduite N(0,1)

r

Taux d'intérêt sans risque

σ

Volatilité du sous-jacent

t

Temps restant jusqu'à l'expiration de l'option

Information additionnelle en rapport avec cette formule

Definitions en relation avec cette formule:

Option • Option d'achat • Rhô • Taux d'intérêt sans risque

Articles en relation avec cette formule:

Les options - définitions, exemples et applications • Les options : Lien entre les paramètres de pricing et les grecs • Les stratégies d'options (deuxième partie) • Les stratégies d'options (première partie)

Calculateurs en relation avec cette formule:

Calculateur de stratégies d'options • Valorisation d'une option (Black & Scholes)