Formule Valorisation d'un call européen (modèle de Black & Scholes)
Description de la formule Valorisation d'un call européen (modèle de Black & Scholes)
Cette formule permet de calculer la valeur d'une option d'achat (call) européenne dont le sous-jacent ne verse pas de dividende jusqu'à l'expiration de l'option, d'après le modèle de Black & Scholes.
Formule
Légende
Prix d'exercice de l'option
Fonction de répartition de la loi normale centrée réduite N(0,1)
Taux d'intérêt sans risque
Volatilité du sous-jacent
Prix du sous-jacent
Temps restant jusqu'à l'expiration de l'option
Information additionnelle en rapport avec cette formule
Definitions en relation avec cette formule:
Actif sous-jacent • Option • Option d'achat • Prix d'exercice • Taux d'intérêt sans risque
Articles en relation avec cette formule:
Les options - définitions, exemples et applications • Les stratégies d'options (deuxième partie) • Les stratégies d'options (première partie)
Calculateurs en relation avec cette formule:
Calculateur de stratégies d'options • Valorisation d'une option (Black & Scholes)