Formule Vega d'une option
Description de la formule Vega d'une option
Cette formule permet de calculer le vega d'une option, c'est-à-dire la sensibilité de son prix par rapport à la volatilité du sous-jacent.
La formule de calcul du vega d'une option est identique pour une option d'achat (call) et une option de vente (put).
Formule
Légende
Information additionnelle en rapport avec cette formule
Definitions en relation avec cette formule:
Actif sous-jacent • Gamma • Option • Taux d'intérêt sans risque • Vega
Articles en relation avec cette formule:
Les options - définitions, exemples et applications • Les options : Lien entre les paramètres de pricing et les grecs • Les stratégies d'options (deuxième partie) • Les stratégies d'options (première partie)
Calculateurs en relation avec cette formule:
Calculateur de stratégies d'options • Valorisation d'une option (Black & Scholes)