Backtesting - Finanzdefinition
Kurzdefinition des Begriffs Backtesting
Backtesting im Finanzwesen ist ein Verfahren, bei dem Handelsstrategien oder Modelle anhand historischer Daten überprüft werden, um ihre Wirksamkeit zu beurteilen. Es hilft, die potenzielle Leistung einer Strategie in der Vergangenheit zu simulieren und ihre Robustheit zu bewerten.
Ausführliche Definition des Begriffs Backtesting
Backtesting ist ein essenzielles Werkzeug im Risikomanagement und in der Entwicklung von Handelsstrategien. Es ermöglicht Investoren und Analysten, die Ergebnisse einer Strategie oder eines Modells zu analysieren, indem sie historische Marktbedingungen anwenden. Dies kann beinhalten, wie eine Anlagestrategie in verschiedenen Marktzyklen abgeschnitten hätte, oder wie robust ein Risikomodell gegenüber früheren Krisen war. Praktische Beispiele umfassen das Testen von Algorithmen im algorithmischen Handel oder die Bewertung von Portfolios in Zeiten wirtschaftlicher Volatilität. In der Praxis wird Backtesting häufig verwendet, um Parameter zu optimieren und Schwächen in einer Strategie aufzudecken, bevor sie live eingesetzt wird.