Drawdown - Finanzdefinition
Kurzdefinition des Begriffs Drawdown
Als Drawdown bezeichnet man im Finanzwesen den Rückgang des Wertes eines Portfolios oder einer Investition vom Höchststand bis zum tiefsten Punkt. Es misst den größten Verlust während eines bestimmten Zeitraums.
Ausführliche Definition des Begriffs Drawdown
Der Drawdown ist ein wichtiges Risikomanagement-Instrument, das Anlegern hilft, die Volatilität und das Risiko eines Portfolios besser zu verstehen. Er gibt Aufschluss darüber, wie weit ein Investment im schlimmsten Fall fallen kann und wie lange es dauert, sich von diesen Verlusten zu erholen. Zum Beispiel könnte ein Hedgefonds, der einen Drawdown von 20 % erlebt, Strategien zur Risikominderung überdenken, um zukünftige Verluste zu minimieren. Drawdowns werden häufig in der Performanceanalyse von Investmentfonds, Handelsstrategien und Anlageportfolios verwendet, um deren Robustheit und Widerstandsfähigkeit in volatilen Märkten zu bewerten.