Swap Spread - Finanzdefinition
Kurzdefinition des Begriffs Swap Spread
Der Swap-Spread ist die Differenz zwischen der festverzinslichen Komponente eines Zinsswaps und der Rendite einer vergleichbaren Staatsanleihe gleicher Laufzeit. Er repräsentiert das zusätzliche Kreditrisiko des Interbankenmarktes gegenüber dem Markt der Staatsanleihen.