Date de valeur - Finanzdefinition
Kurzdefinition des Begriffs date de valeur
Date à laquelle une transaction sur les marchés financiers est effective.
Ausführliche Definition des Begriffs date de valeur
Les évènements intervenant à la date de valeur dépendent du type d'opération.
Pour les opérations sur valeurs mobilières, la date de valeur sera date à laquelle les titres et les droits qui s'y affèrent sont effectivement transférés et à laquelle, le cas échéant, le paiement est effectué.
Pour certains contrats dérivés tels les swaps et les FRA, la date de valeur sera la date à partir de laquelle le contrat prend effet, correspondant au début de la période d'accumulation des intérêts, et de l'échange de flux initiaux s'il y a lieu.
La date de valeur est généralement situé un certain nombre de jours ouvrés après la date de transaction, mais pour certaines opérations et dans certaines conditions, les deux dates peuvent être identiques.