Ausgleichszahlung eines Forward Rate Agreements (FRA) Formel

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Beschreibung der Ausgleichszahlung eines Forward Rate Agreements (FRA) Formel

Diese Formel dient der Berechnung der Ausgleichszahlung zu Beginn des Anlagezeitraumes im Rahmen eines Forward Rate Agreements (FRA)

S = C \cdot \frac{(r_{s e t} - r_{f r a}) \cdot \frac{(d_{m t y} - d_{s e t})}{d b a s e}}{1 + (\frac{(d_{m t y} - d_{s e t})}{d b a s e} \cdot r_{s e t})}

C

Nominalbetrag

d_{b a s e}

Anzahl von Tagen im Jahr (360, 365 oder 366 je nach Zinsmethode)

d_{m t y}

Enddatum der Anlageperiode des FRA

d_{s e t}

Startdatum der Anlageperiode des FRA

r_{f r a}

FRA-Satz

r_{s e t}

Settlement-Rate

S

Zahlung