Berechnung eines Devisenterminkurses (FX Forward) Formel

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Beschreibung der Berechnung eines Devisenterminkurses (FX Forward) Formel

Berechnung des Terminkurses (FX Forward) eines Devisenpaares

C_{f} = C_{s} \cdot \frac{(1 + i_{p} \cdot \frac{n}{N_{p}})}{(1 + i_{b} \cdot \frac{n}{N_{b}})}

C_{s}

Kassawechselkurs

i_{b}

Zinssatz für eine Anlage in der Basiswährung über n Tage

i_{p}

Zinssatz für eine Anlage in der Preiswährung über n Tage

n

Anzahl von Tagen zwischen dem Kassadatum und dem Lieferdatum des Termingeschäfts

N_{b}

Anzahl der Tage pro Jahr für den Betrag in der Basiswährung (360, 365 oder 366 Tage je nach Zinsmethode)

N_{c}

Anzahl der Tage pro Jahr für den Betrag in der Preiswährung (360, 365 oder 366 Tage je nach Zinsmethode)