Berechnung eines Forward-Zinssatzes Formel

Tag: Zeitwert des Geldes

Beschreibung der Berechnung eines Forward-Zinssatzes Formel

Formel zur Berechnung eines Forward-Zinssatzes für eine Periode von Datum $t_{1}$ bis Datum $t_{2}$ .

r_{t_{1, 2}} = [\frac{(1 + (r_{t_{0, 2}} \times \frac{n_{t_{0, 2}}}{d_{b a s e}}))}{(1 + (r_{t_{0, 1}} \times \frac{n_{t_{0, 1}}}{d_{b a s e}}))} - 1] \times (\frac{d_{b a s e}}{n_{t_{1, 2}}})

d_{b a s e}

Anzahl von Tagen im Jahr (360, 365 oder 366 je nach Zinsmethode)

n_{t_{0, 1}}

Anzahl von Tagen zwischen Berechnungszeitpunkt $t_{0}$ und Datum $t_{1}$

n_{t_{0, 2}}

Anzahl von Tagen zwischen Berechnungszeitpunkt $t_{0}$ und Datum $t_{2}$

n_{t_{1, 2}}

Anzahl von Tagen zwischen Datum $t_{1}$ und Datum $t_{2}$

r_{t_{0, 1}}

Zinssatz für den Zeitraum zwischen dem Berechnungszeitpunkt $t_{0}$ uns dem Datum $t_{1}$

r_{t_{0, 2}}

Zinssatz für den Zeitraum zwischen dem Berechnungszeitpunkt $t_{0}$ uns dem Datum $t_{2}$