Berechnung eines Forward-Zinssatzes Formel
Beschreibung der Berechnung eines Forward-Zinssatzes Formel
Formel zur Berechnung eines Forward-Zinssatzes für eine Periode von Datum \( t_{1} \) bis Datum \( t_{2} \).
Formel
\[ r_{t_{1,2}} = \left [ \frac{\left (1+ \left ( r_{t_{0,2}} \times \frac{n_{t_{0,2}}}{d_{base}} \right ) \right )}{\left (1+ \left ( r_{t_{0,1}} \times \frac{n_{t_{0,1}}}{d_{base}} \right ) \right )} -1 \right ] \times \left( \frac{d_{base}}{n_{t_{1,2}}}\right ) \ \]
Legende
\(d_{base}\ \)
Anzahl von Tagen im Jahr (360, 365 oder 366 je nach Zinsmethode)
\(n_{t_{0,1}}\ \)
Anzahl von Tagen zwischen Berechnungszeitpunkt $t_{0}$ und Datum $t_{1}$
\(n_{t_{0,2}}\ \)
Anzahl von Tagen zwischen Berechnungszeitpunkt $t_{0}$ und Datum $t_{2}$
\(n_{t_{1,2}}\ \)
Anzahl von Tagen zwischen Datum $t_{1}$ und Datum $t_{2}$
\(r_{t_{0,1}}\ \)
Zinssatz für den Zeitraum zwischen dem Berechnungszeitpunkt $t_{0}$ uns dem Datum $t_{1}$
\(r_{t_{0,2}}\ \)
Zinssatz für den Zeitraum zwischen dem Berechnungszeitpunkt $t_{0}$ uns dem Datum $t_{2}$