Delta einer Kaufoption (Call) Formel
Beschreibung der Delta einer Kaufoption (Call) Formel
Formel zur Berechnung des Delta einer Kaufoption (Call). Das Delta einer Option misst das Ausmaß der Preisänderung der Option in Abhängigkeit von der Preisänderung des Basisinstruments.
Formel
\[ \delta = N(d1) \] \[ {\small where: d1 = \frac{ln \left( \frac{S}{K} \right ) + \left(r+\frac{\sigma^{2}}{2}\right)t}{\sigma\sqrt{t}} } \ \]
Legende
\(K\ \)
Ausübungspreis der Option
\(N\ \)
Kumulierte Standard-Normalverteilungsfunktion
\(r\ \)
Risikofreier Zinssatz
\(σ\ \)
Volatilität des Basisinstruments
\(S\ \)
Preis des Basisinstruments
\(t\ \)
Verbleibende Zeit bis zum Verfall der Option
Weiterführende Informationen zu dieser Formel
Rechner mit Bezug auf diese Formel:
Optionspreisberechnung (Black & Scholes Modell) • Optionsstrategierechner