Delta einer Verkaufsoption (Put) Formel
Beschreibung der Delta einer Verkaufsoption (Put) Formel
Formel zur Berechnung des Delta einer Verkaufsoption (Put). Das Delta einer Option misst das Ausmaß der Preisänderung der Option in Abhängigkeit von der Preisänderung des Basisinstruments.
Formel
\[ \delta = N(d1) - 1 \] \[ {\small where: d1 = \frac{ln \left( \frac{S}{K} \right ) + \left(r+\frac{\sigma^{2}}{2}\right)t}{\sigma\sqrt{t}} } \ \]
Legende
\(K\ \)
Ausübungspreis der Option
\(N\ \)
Kumulierte Standard-Normalverteilungsfunktion
\(r\ \)
Risikofreier Zinssatz
\(σ\ \)
Volatilität des Basisinstruments
\(S\ \)
Preis des Basisinstruments
\(t\ \)
Verbleibende Zeit bis zum Verfall der Option
Weiterführende Informationen zu dieser Formel
Definitionen im Zusammenhang mit dieser Formel:
Basiswert • Delta • Option • Verkaufsoption
Rechner mit Bezug auf diese Formel:
Optionspreisberechnung (Black & Scholes Modell) • Optionsstrategierechner