Delta einer Verkaufsoption (Put) Formel

Tags: Bewertung und Preisbildung Optionen Risikomanagement

Beschreibung der Delta einer Verkaufsoption (Put) Formel

Formel zur Berechnung des Delta einer Verkaufsoption (Put). Das Delta einer Option misst das Ausmaß der Preisänderung der Option in Abhängigkeit von der Preisänderung des Basisinstruments.

Formel

δ = N (d 1) - 1

w h e r e : d 1 = \frac{l n (\frac{S}{K}) + (r + \frac{σ^{2}}{2}) t}{σ \sqrt{t}}

Legende

K

Ausübungspreis der Option

N

Kumulierte Standard-Normalverteilungsfunktion

r

Risikofreier Zinssatz

σ

Volatilität des Basisinstruments

S

Preis des Basisinstruments

t

Verbleibende Zeit bis zum Verfall der Option

Weiterführende Informationen zu dieser Formel

Definitionen im Zusammenhang mit dieser Formel:

Basiswert • Delta • Option • Verkaufsoption

Rechner mit Bezug auf diese Formel:

Optionspreisberechnung (Black & Scholes Modell) • Optionsstrategierechner