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Delta einer Verkaufsoption (Put) Formel

Beschreibung der  Delta einer Verkaufsoption (Put) Formel

Formel zur Berechnung des Delta einer Verkaufsoption (Put). Das Delta einer Option misst das Ausmaß der Preisänderung der Option in Abhängigkeit von der Preisänderung des Basisinstruments.

Formel

\[ \delta = N(d1) - 1 \] \[ {\small where: d1 = \frac{ln \left( \frac{S}{K} \right ) + \left(r+\frac{\sigma^{2}}{2}\right)t}{\sigma\sqrt{t}} } \ \]

Legende

\(K\ \)       
Ausübungspreis der Option
\(N\ \)       
Kumulierte Standard-Normalverteilungsfunktion
\(r\ \)       
Risikofreier Zinssatz
\(σ\ \)       
Volatilität des Basisinstruments
\(S\ \)       
Preis des Basisinstruments
\(t\ \)       
Verbleibende Zeit bis zum Verfall der Option