Implizierter Repo-Satz Formel

Tags: Anleihen Preisermittlung und Analyse

Beschreibung der Implizierter Repo-Satz Formel

Formel zur Berechnung des implizierten Repo-Satzes

I R R = (\frac{P_{f a c t}}{P_{g}} - 1) \cdot (\frac{d_{b a s e}}{d_{v \to l}})

d_{b a s e}

Anzahl von Tagen im Jahr (360, 365 oder 366 je nach Zinsmethode)

d_{v \to l}

Anzahl der Tage zwischen der Valuta der Anleihe und dem Liefertag des Terminkontrakts

P_{f a c t}

In Rechnung gestellter Preis

P_{g}

Preis einschliesslich Stückzinsen