Implizierter Repo-Satz Formel
Beschreibung der Implizierter Repo-Satz Formel
Formel zur Berechnung des implizierten Repo-Satzes
Formel
\[ IRR= \left( \frac{P_{fact}}{P_{g}}-1 \right) \cdot \left( \frac {d_{base}} {d_{v \to l}} \right) \ \]
Legende
\(d_{base}\ \)
Anzahl von Tagen im Jahr (360, 365 oder 366 je nach Zinsmethode)
\(d_{v→l}\ \)
Anzahl der Tage zwischen der Valuta der Anleihe und dem Liefertag des Terminkontrakts
\(P_{fact}\ \)
In Rechnung gestellter Preis
\(P_{g}\ \)
Preis einschliesslich Stückzinsen