Rho einer Kaufoption (Call) Formel
Beschreibung der Rho einer Kaufoption (Call) Formel
Formel zur Berechnung des Rho einer Kaufoption (Call). Rho misst die Veränderung des Optionspreis in Abhängigkeit von einer Veränderung des risikofreien Zinssatzes.
Formel
\[ \rho = Kte^{-rt}N\left ( d2 \right ) \\ {\small where: d1 = \frac{ln \left( \frac{S}{K} \right ) + \left(r+\frac{\sigma^{2}}{2}\right)t}{\sigma\sqrt{t}} ; } \] \[ {\small d2 = d1 - \sigma \sqrt{t}} \ \]
Legende
\(K\ \)
Ausübungspreis der Option
\(N\ \)
Kumulierte Standard-Normalverteilungsfunktion
\(r\ \)
Risikofreier Zinssatz
\(σ\ \)
Volatilität des Basisinstruments
\(t\ \)
Verbleibende Zeit bis zum Verfall der Option
Weiterführende Informationen zu dieser Formel
Rechner mit Bezug auf diese Formel:
Optionspreisberechnung (Black & Scholes Modell) • Optionsstrategierechner