Rho einer Kaufoption (Call) Formel

Tags: Bewertung und Preisbildung Optionen Risikomanagement

Beschreibung der Rho einer Kaufoption (Call) Formel

Formel zur Berechnung des Rho einer Kaufoption (Call). Rho misst die Veränderung des Optionspreis in Abhängigkeit von einer Veränderung des risikofreien Zinssatzes.

Formel

ρ = K t e^{- r t} N (d 2) w h e r e : d 1 = \frac{l n (\frac{S}{K}) + (r + \frac{σ^{2}}{2}) t}{σ \sqrt{t}};

d 2 = d 1 - σ \sqrt{t}

Legende

K

Ausübungspreis der Option

N

Kumulierte Standard-Normalverteilungsfunktion

r

Risikofreier Zinssatz

σ

Volatilität des Basisinstruments

t

Verbleibende Zeit bis zum Verfall der Option

Weiterführende Informationen zu dieser Formel

Definitionen im Zusammenhang mit dieser Formel:

Option • Put

Rechner mit Bezug auf diese Formel:

Optionspreisberechnung (Black & Scholes Modell) • Optionsstrategierechner