Rho einer Verkaufsoption (Put) Formel

Tags: Bewertung und Preisbildung Optionen Risikomanagement

Beschreibung der Rho einer Verkaufsoption (Put) Formel

Formel zur Berechnung des Rho einer Verkaufsoption (Put). Rho misst die Veränderung des Optionspreis in Abhängigkeit von einer Veränderung des risikofreien Zinssatzes.

Formel

ρ = - K t e^{- r t} N (- d 2) w h e r e : d 1 = \frac{l n (\frac{S}{K}) + (r + \frac{σ^{2}}{2}) t}{σ \sqrt{t}};

d 2 = d 1 - σ \sqrt{t}

Legende

K

Ausübungspreis der Option

N

Kumulierte Standard-Normalverteilungsfunktion

r

Risikofreier Zinssatz

σ

Volatilität des Basisinstruments

t

Verbleibende Zeit bis zum Verfall der Option

Weiterführende Informationen zu dieser Formel

Definitionen im Zusammenhang mit dieser Formel:

Option • Verkaufsoption

Rechner mit Bezug auf diese Formel:

Optionspreisberechnung (Black & Scholes Modell) • Optionsstrategierechner