Rho einer Verkaufsoption (Put) Formel
Beschreibung der Rho einer Verkaufsoption (Put) Formel
Formel zur Berechnung des Rho einer Verkaufsoption (Put). Rho misst die Veränderung des Optionspreis in Abhängigkeit von einer Veränderung des risikofreien Zinssatzes.
Formel
\[ \rho = -Kte^{-rt}N\left ( -d2 \right ) \\ {\small where: d1 = \frac{ln \left( \frac{S}{K} \right ) + \left(r+\frac{\sigma^{2}}{2}\right)t}{\sigma\sqrt{t}} ; } \] \[ {\small d2 = d1 - \sigma \sqrt{t}} \ \]
Legende
\(K\ \)
Ausübungspreis der Option
\(N\ \)
Kumulierte Standard-Normalverteilungsfunktion
\(r\ \)
Risikofreier Zinssatz
\(σ\ \)
Volatilität des Basisinstruments
\(t\ \)
Verbleibende Zeit bis zum Verfall der Option
Weiterführende Informationen zu dieser Formel
Definitionen im Zusammenhang mit dieser Formel:
Rechner mit Bezug auf diese Formel:
Optionspreisberechnung (Black & Scholes Modell) • Optionsstrategierechner