Theta einer Verkaufsoption (Put) Formel
Beschreibung der Theta einer Verkaufsoption (Put) Formel
Formel zur Berechnung des Theta einer Verkaufsoption (Put). Theta misst die Veränderung des Optionspreises in Abhängigkeit von der sinkenden Restlaufzeit der Option.
Formel
\[ \theta = -\frac{S\phi\left ( d1 \right )\sigma}{2\sqrt{t}}+rKe^{-rt}N\left ( -d2 \right ) \\ {\small where: \phi\left ( d1 \right ) = \frac{e^{-\frac{d1^{2}}{2}}}{\sqrt{2\pi}} } ; \] \[ {\small d1 = \frac{ln \left( \frac{S}{K} \right ) + \left(r+\frac{\sigma^{2}}{2}\right)t}{\sigma\sqrt{t}} ; } \] \[ {\small d2 = d1 - \sigma \sqrt{t}} \ \]
Legende
\(K\ \)
Ausübungspreis der Option
\(N\ \)
Kumulierte Standard-Normalverteilungsfunktion
\(r\ \)
Risikofreier Zinssatz
\(σ\ \)
Volatilität des Basisinstruments
\(S\ \)
Preis des Basisinstruments
\(t\ \)
Verbleibende Zeit bis zum Verfall der Option
Weiterführende Informationen zu dieser Formel
Definitionen im Zusammenhang mit dieser Formel:
Rechner mit Bezug auf diese Formel:
Optionspreisberechnung (Black & Scholes Modell) • Optionsstrategierechner