Vega einer Option Formel

Tags: Bewertung und Preisbildung Optionen Risikomanagement

Beschreibung der Vega einer Option Formel

Formel zur Berechnung des Vega einer Option. Vega ist die Sensitivität des Optionspreises auf Veränderungen in der Volatilität des Basiswertes. Es ist für Kaufs- und Verkaufsoptionen identisch.

Formel

ν = S ϕ (d 1) \sqrt{t}

w h e r e : ϕ (d 1) = \frac{e^{- \frac{d 1^{2}}{2}}}{\sqrt{2 π}};

d 1 = \frac{l n (\frac{S}{K}) + (r + \frac{σ^{2}}{2}) t}{σ \sqrt{t}}

Legende

K

Ausübungspreis der Option

N

Kumulierte Standard-Normalverteilungsfunktion

r

Risikofreier Zinssatz

σ

Volatilität des Basisinstruments

S

Preis des Basisinstruments

t

Verbleibende Zeit bis zum Verfall der Option

Weiterführende Informationen zu dieser Formel

Definitionen im Zusammenhang mit dieser Formel:

Basiswert • Option

Rechner mit Bezug auf diese Formel:

Optionspreisberechnung (Black & Scholes Modell) • Optionsstrategierechner