Euro-Schatz Future - Définition financière
Pays
: Allemagne
Définition concise du terme Euro-Schatz Future
Future de taux dont le sous-jacent est une obligation courte (Bundesschatzbrief) fictive émise par le Trésor Allemand d'une durée de vie de 1.75 à 2.25 ans.
Définition complète du terme Euro-Schatz Future
Spécifications de contrat
| Code marché | FGBS1 |
| Code Reuters | FGBS1 |
| Ticker Bloomberg | DU1 |
| Code ISIN | DE0009652669 |
| Devise | EUR |
| Marché | Eurex |
| Heures de trading | 8.00h - 22.00h ( - 12.30h le dernier jour de négociation) |
| Valeur du contrat | 100 000 EUR |
| Changement de prix minimum (tick) | 0.005 |
| Valeur d'un tick | 5 EUR |
| Coupon | 6.000% |
| Echéances cotées | Les trois mois les plus proches entre Mars, Juin, Septembre et Décembre |
| Date de livraison | Le dixième jour calendaire du mois d'échéance. Si ce jour n'est pas un jour ouvré pour l'Eurex, le jour ouvré suivant ce jour. |
| Dernier jour de négociation | Deux jours ouvrés avant la date de livraison, jusqu'à 12.30h CET |
| Livraison physique | Obligations émises par le Trésor Allemand ayant une durée de vie résiduelle comprise entre 1.75 et 2.25 ans à la date de livraison et un encours minimum de 5 milliards d'euros. |
1Ces codes sont complétés de deux caractères qui constituent le code de maturité du contrat. Il s'agit une lettre pour désigner le mois (H = Mars, M = Juin, U = Septembre, Z = Décembre), et d'un chiffre pour l'année (par exemple 9 pour 2009). L'échéance Septembre 2009 du Future Schatz aura donc par exemple le code Reuters FGBSU9.
Les autres futures de taux négociés sur Eurex pour d'autres maturités sont: