Formule Taux de repo implicite (implied repo rate)
Description de la formule Taux de repo implicite (implied repo rate)
Formule de calcul du taux de repo implicite (implied repo rate).
Formule
\[ IRR= \left( \frac{P_{fact}}{P_{g}}-1 \right) \cdot \left( \frac {d_{base}} {d_{v \to l}} \right) \ \]
Légende
\(d_{base}\ \)
Nombre de jours d'une année (selon la convention : 360 ou 365[366])
\(d_{v→l}\ \)
Nombre de jours entre la date de règlement du bond et la date de livraison du future
\(P_{fact}\ \)
Prix de facturation
\(P_{g}\ \)
Prix coupon couru inclus