Formule Taux de repo implicite (implied repo rate)

Tags: obligations pricing et analyse

Description de la formule Taux de repo implicite (implied repo rate)

Formule de calcul du taux de repo implicite (implied repo rate).

I R R = (\frac{P_{f a c t}}{P_{g}} - 1) \cdot (\frac{d_{b a s e}}{d_{v \to l}})

d_{b a s e}

Nombre de jours d'une année (selon la convention : 360 ou 365[366])

d_{v \to l}

Nombre de jours entre la date de règlement du bond et la date de livraison du future

P_{f a c t}

Prix de facturation

P_{g}

Prix coupon couru inclus