Formules financières, section Options Formules dans cette section Formules pour options Delta d'une option d'achat (call) Delta d'une option de vente (put) Gamma d'une option Parité call-put standard Profile de gain à échéance de la vente d'une option d'achat (call) Profile de gain à échéance pour l'achat d'une option d'achat (call) Profile de gain à échéance pour l'achat d'une option de vente (put) Profile de gain à échéance pour la vente d'une option de vente (put) Rho d'une option d'achat (call) Rho d'une option de vente (put) Theta d'une option d'achat (call) Theta d'une option de vente (put) Valeur à échéance d'un call lookback à prix d'exercice fixe Valeur à échéance d'un call lookback à prix d'exercice variable Valeur à échéance d'un put lookback à prix d'exercice fixe Valeur à échéance d'un put lookback à prix d'exercice variable Valeur d'une option d'achat (call) à échéance Valeur d'une option de vente (put) à échéance Valorisation d'un call européen (modèle de Black & Scholes) Valorisation d'un put européen (modèle de Black & Scholes) Vega d'une option
