Finanzformeln, Sektion Optionen Formeln in dieser Sektion Formeln für Optionen Bewertung einer europäischen Kaufoption (Call) (Black & Scholes-Modell) Bewertung einer europäischen Verkaufsoption (Put) (Black & Scholes-Modell) Call/Put-Parität Delta einer Kaufoption (Call) Delta einer Verkaufsoption (Put) Gamma einer Option Gewinnprofil für den Kauf einer Kaufoption (Call) am Verfallstag Gewinnprofil für den Kauf einer Verkaufsoption (Put) am Verfallstag Gewinnprofil für den Verkauf einer Kaufoption (Call) am Verfallstag Gewinnprofil für den Verkauf einer Verkaufsoption (Put) am Verfallstag Rho einer Kaufoption (Call) Rho einer Verkaufsoption (Put) Theta einer Kaufoption (Call) Theta einer Verkaufsoption (Put) Vega einer Option Wert am Verfallstag einer Lookback-Kaufoption mit variablem Ausübungspreis Wert am Verfallstag einer Lookback-Verkaufsoption mit variablem Ausübungspreis Wert einer Kaufoption (Call) am Verfallstag Wert einer Lookback-Kaufoption mit fixem Ausübungspreis am Verfallstag Wert einer Lookback-Verkaufsoption mit fixem Ausübungspreis am Verfallstag Wert einer Verkaufsoption (Put) am Verfallstag
